有这么一段时间，笔者沉溺于量化交易，企图把自己的交易策略以数字和计算机代码的形式表达出来，为此颇费了一番周折。先是用精确的数字来限定进出场条件，比如某一上涨波段消耗多少根K线；最高价到最低价的差值；两者数值相除得到波段走势力度，如此种种不一而足。为了能将交易策略转变成EA，笔者还特地学习了MT4的编程语言MQL4以及开拓者的TB语言，甚至计划报班学习Matlab和python，可见当时对于量化交易的痴迷。
从交易结果来看，精细繁琐的交易策略，并没有帮助笔者实现稳定盈利，反而因为太多入场条件，错过了相当多趋势性行情。多次反思后，得出结论：交易策略不可过度优化，“粗枝大叶”反而更具有普适性。越是对交易痴迷的人，其过度优化交易策略的倾向性就越明显，这类交易者往往会有“复杂精细代表专业”的错误认知。关于未来，我们只能看到模糊的轮廓，拿着刻度尺对它精确策略是愚蠢的。
图1，过多指标分析美元指数走势
想要避免过度优化的思维陷阱，就必须承认交易策略的“不完美”，不要过度苛求交易策略在胜率和盈亏比上的表现。生活当中也是这样的，无论是挑选汽车房子这种大件，还是衣服鞋帽这类小件，甚至是男女朋友的选择，都应当避免“十全十美”的思维陷阱。任何交易策略都存在这样一个矛盾：对于趋势型交易策略来说，出现长时期的震荡行情，会造成账户资金的较大亏损；对于震荡型交易策略来说，出现大幅度的单边行情，也会造成账户资金的较大亏损。不要去期望某一种策略既可以适应震荡行情，又可以适应趋势性行情，这不现实也不科学，属于过度优化的一种表现形成。
当然，追求完美的过度优化不可取，依靠感觉毫无章法的交易同样不可取，交易者需要在这之间拿捏分寸。依笔者的经验来看，合适的策略所包含的分析工具不可过多过杂。
市面上的技术指标成百上千，大众认可的有MA、MACD、RSI、KDJ、BOLL等等，比较小众的有AO 、AC、鳄鱼线等等。用指标搭建交易策略较为简单，也正因为简单，导致很多交易者喜欢综合运用多个指标来判断进出场的时机，三重滤网、四重滤网。甚至五六七八重滤网策略屡见不鲜。其实，入场时机仅取决于两个因素：方向和力度。同样的，技术指标方面也只需要两个，一个确定多空，一个确定波动率，这就可以满足交易需求，多了反而适得其反。
以上分析仅代表分析师观点，汇市有风险，投资需谨慎
（以上分析由ATFX集团资深分析师Dean提供。ATFX不会为直接或间接使用或依赖此资料而可能引致的任何盈亏负责。）
【免责声明】 自媒体用户发布在亚太财经网评论发表的所有信息、言论等仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决策投资行为并承担全部风险。任何用户私加自媒体用户发布的联系方式由此带来的损失都由用户自行承担。
