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MBG Markets:全球新增新冠肺炎感染病例增多,避险情绪再度被点燃

· 762次阅读 · 2020-06-29

市场焦点

交易偏好—从本周的量化交易策略来看和上周保持一致,维持看好英镑、加元,并看弱欧元、澳元的偏好,投资者可以参考我们的量化投资组合。

避险货币方面,上周五美元指数继续走高,主要是因近期全球新增新冠肺炎感染病例增多,引发市场担忧疫情二次爆发的担忧。此外,美国累计确诊病例超过250万例,目前美国至少已有11个州暂停或推迟了重启计划,31个州通报了疫情反弹。日元方面,同样因疫情影响而获提振,但在二次疫情压力上升的背景下,投资者更加青睐美元,美/日波动不大,短线我们预计这种格局不会改变。

欧元区方面,上周欧元区数据非常好,意大利、德国等国家也没有出现类似美国的第二波疫情。但欧洲央行行长拉加德表示,欧盟可能不会在7月17日至18日的峰会上就复苏计划达成一致,这对欧元构成了较大压力。因此,考虑到第二波疫情的风险仍在,以及脱欧谈判仍然存在不确定性,短期,我们认为欧元还将继续承压,不过技术上有反弹的需求。

商品货币方面,受美国和欧盟贸易局势,以及第二波疫情的影响,市场风险情绪低迷,欧、美股市持续走低,这对商品货币构成了一定压力。但考虑到中国近期经济恢复较为稳定,预计制造业数据的企稳将继续支持澳元。因此,对于商品货币而言,短线我们认为下线空间有限,技术上还有反弹的需求。

值得注意的是,货币市场在2020年展现出稳固并明显的每周动量反转效应,MBG动量反转量化策略因而一再创下新高,投资者在下半年可继续参考我们的每周建议组合。

MBG量化策略年初至今相对基准S&P 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓,并于每周一开盘下单及周五收盘平仓,各货币对一标准手,建议止损则设于0.3%。在没有考虑实际杠杆下,MBG量化策略年初至今已大幅跑赢标的。组合净值上周下跌0.59%。本周组合及截至北京时间6月29日06:25盈亏如下,利差(库存费)为正向。

商品市场

交易偏好 – 今日维持原油(WTI)为震荡偏弱、黄金(XAU)为震荡偏多结构。

黄金方面,上周五金价大幅反弹,主要是因新冠病毒继续在全球蔓延,美国单日新增病例数创纪录,打击风险偏好,美国股市大跌,市场对新冠疫情复燃将阻碍经济复苏的担忧盖过了美元走强对黄金的影响。短期我们还是维持金价为震荡偏多结构。

油价方面,因美国新冠病例激增令原油市场的需求前景蒙上阴影,油价下跌;另外,考虑到EIA原油库存依然高企,短线我们继续维持油价为震荡偏弱结构。

股指前瞻

港股方面,恒指上周五低开低走,早盘跌幅一度收窄至0.09%,午后加速下滑,一度跌近1%。收盘恒指跌0.93%。盘面上,家电股与电信股表现疲软,苹果概念股与华为概念股涨幅居前。考虑到美国疫情重,经济重启受阻,短期港股或面临压力。技术形态上,25000存在一定压力,下方22500是短期支撑。

摘要

CFTC资金流数据显示,英镑、加元空头仍处于极值,因此,我们认为短期随着资金流入并支持其回涨,另外,欧元多头也处于极值。

澳/美、纽/美空头可继续持有。

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